Пособие содержит изложение семестрового курса по теории случайных процессов для экономистов. Оно состоит из двух взаимосогласованных частей: теоретической (в виде 17 лекций) и практической (в виде сборника, включающего свыше 180 примеров и задач). Основное внимание уделяется не столько теоретическим, сколько практическим аспектам марковских случайных процессов - как дискретных, так и непрерывных. Для студентов, аспирантов, практиков и научных работников, экономико-математических и общеэкономических специальностей. Рекомендовано УМО по образованию в области экономики и экономической теории в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям.

В учебнике систематически изложены основные разделы теории вероятностей: математическая модель случайного явления, случайные события и их вероятности, случайные величины и законы их распределения, преобразования случайных величин, числовые характеристики и их свойства, производящие функции моментов, последовательности случайных величин. Для студентов, аспирантов и научных работников экономических и экономико-математических специальностей.

Учебное пособие содержит семестровый курс лекций по теории случайных процессов, включающий корреляционную теорию, спектральную теорию и основные понятия и положения теории случайных потоков.Курс лекций дополняют практические занятия, задания для самостоятельной работы и для типового расчета, задания для контрольных работ. Таким образом, учебное пособие фактически представляет собой учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория случайных процессов». Данное учебное пособие окажется весьма полезным как для студентов, так и для преподавателей, как технических вузов, так и вузов социально-экономической специализации.

Учебное пособие содержит семестровый курс лекций по теории случайных процессов, включающий корреляционную теорию, спектральную теорию и основные понятия и положения теории случайных потоков.Курс лекций дополняют практические занятия, задания для самостоятельной работы и для типового расчета, задания для контрольных работ. Таким образом, учебное пособие фактически представляет собой учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория случайных процессов». Данное учебное пособие окажется весьма полезным как для студентов, так и для преподавателей, как технических вузов, так и вузов социально-экономической специализации.

Настоящее учебное пособие является расширенным курсом лекций, который в течение ряда лет читался студентам экономико-математического факультета РЭА им. Г.В.Плеханова. Книга состоит из двух частей. В первой рассматриваются теоретические основы простой однородной цепи Маркова с конечным числом состояний и дискретным временем, включая вопросы построения соответствующих моделей, анализа структуры цепи и ее предельного поведения. Вторая часть посвящена изучению экономических процессов, моделируемых цепями Маркова с доходами. Основное внимание уделяется построению оптимальных управлений в различных ситуациях: на коротких и продолжительных интервалах времени, с учетом и без учета переоценки будущих доходов, при разных целевых критериях (максимизации прибыли и предельного дохода) и т. д. В качестве основных прикладных задач рассматриваются группы моделей управления байесовским риском, управления запасами при случайном спросе, рекламной компанией, игровыми процессами и т. д. Для студентов, аспирантов, практиков и научных работников экономико-математических и общеэкономических специальностей.

В пособии изложены основные положения теории случайных функций, находящие применение в различных приложениях. Дается корреляционная теория случайных процессов, а также основы теории марковских процессов. Большое внимание уделено определению вероятностных характеристик динамических систем, на вход которых поступают случайные функции с известными характеристиками. Исследуются системы, характеризуемые дифференциальными уравнениями в частных производных. Излагаются наиболее рациональные практические приемы обработки реализаций случайных процессов. Содержание иллюстрируется большим числом примеров. Учебное пособие предназначено для студентов математических и физических специальностей.

В пособии изложены основные положения теории случайных функций, находящие применение в различных приложениях. Дается корреляционная теория случайных процессов, а также основы теории марковских процессов. Большое внимание уделено определению вероятностных характеристик динамических систем, на вход которых поступают случайные функции с известными характеристиками. Исследуются системы, характеризуемые дифференциальными уравнениями в частных производных. Излагаются наиболее рациональные практические приемы обработки реализаций случайных процессов. Содержание иллюстрируется большим числом примеров. Учебное пособие предназначено для студентов математических и физических специальностей.

В основу учебника положен курс лекций по математической статистике, читаемый авторами, для студентов экономико-математического факультета РЭА им. Г.В.Плеханова. Рассматриваются основополагающие задачи математической статистики: задачи точечного и интервального оценивания, проверки статистических гипотез и корреляционно-регрессионного анализа. В заключение дан обзор таких разделов курса, как байесовский анализ, последовательный анализ, ранговые методы и др., а также обзор некоторых разделов теории статистических решений. Весь материал сопровождается примерами и задачами для самостоятельного решения. Для студентов, аспирантов и научных работников экономико-математических и общеэкономических специальностей. 2-е издание, исправленное

В книге дается систематическое изложение основ теории случайных процессов по специальностям: кибернетика, прикладная математика, автоматизированные системы управления и переработки информации, автоматизация технологических процессов, транспорт и т.п. Она является логическим продолжением книги тех же авторов "Теория вероятностей и ее инженерные приложения". Первое издание вышло в 1991 г. Для студентов высших технических учебных заведений. Может быть полезна преподавателям, инженерам и научным работникам разных профилей, которые в своей практической деятельности сталкиваются с необходимостью ставить и решать задачи, связанные с анализом случайных процессов. 5-е издание, стереотипное.

Даны основные понятия и утверждения теории вероятностей. Рассмотрены случайные события и их вероятности, случайные величины и законы их распределения. Краткое и простое изложение теории сопровождается большим количеством задач, в том числе экономического содержания, с подробным решением. Предлагается достаточное количество задач для самостоятельного решения, к которым даны ответы. Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов экономической направленности, а также для практических работников, менеджеров и экономистов.

Книга посвящена рассмотрению ряда новых актуальных проблем теории флюктуационных процессов в радиотехнических устройствах. Вначале излагается необходимый математический аппарат. Применительно к радиотехническим задачам разработан и систематически используется аппарат процессов Маркова. При обзоре методов исследования обсуждаются условия их применимости и эффективность. В книге рассмотрена в основном теория нелинейных преобразований флюктуационных и полезных сигналов, воздействие шума на электронное реле и теория работы автоколебательных систем при наличии флюктуаций. Книга предназначается для научных работников, аспирантов и инженеров, работающих в области радиотехники и электроники. Частично она может быть использована также физиками и математиками, интересующимися теорией случайных процессов.

Книга посвящена рассмотрению ряда новых актуальных проблем теории флюктуационных процессов в радиотехнических устройствах. Вначале излагается необходимый математический аппарат. Применительно к радиотехническим задачам разработан и систематически используется аппарат процессов Маркова. При обзоре методов исследования обсуждаются условия их применимости и эффективность. В книге рассмотрена в основном теория нелинейных преобразований флюктуационных и полезных сигналов, воздействие шума на электронное реле и теория работы автоколебательных систем при наличии флюктуаций. Книга предназначается для научных работников, аспирантов и инженеров, работающих в области радиотехники и электроники. Частично она может быть использована также физиками и математиками, интересующимися теорией случайных процессов.

В книге изложены основы современной теории случайных процессов. Описаны важнейшие модели процессов с дискретным и непрерывным временем, методы их исследования и использования для решения прикладных задач. Рассмотрены решения многочисленных типовых примеров, приведены задачи для самостоятельного решения. Для студентов и аспирантов технических университетов, специализирующихся в области прикладной математики, теории управления, обработки информации и экономики.

Пособие состоит из двух частей: "Общая теория статистики", где рассмотрены методологические вопросы статистических исследований общих закономерностей общественных явлений; "Экономическая и социальная статистики", где изложены статистические подходы к анализу социально-экономических явлений и процессов в условиях рыночной экономики. Приведены вопросы для самоконтроля знаний, примеры решения типовых задач и контрольные задачи, тесты по рассмотренным темам. Пособие предназначено для студентов экономических специальностей при изучении курса статистики, преподавателей экономических дисциплин, экономистов, менеджеров, руководителей фирм.

Практикум создан в соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего профессионального образовании по специальности "Автоматизация технологических процессов и производств" (по отраслям) для специалистов, занимающихся контрольно-измерительными приборами и автоматикой. В практикуме рассмотрены теория и практика построения компьютерных моделей. Изложены вопросы построения генераторов случайных чисел с заданными законами распределения; случайных событий и блужданий; метод Монте-Карло, аппроксимации и интерполяции; моделирования систем массового обслуживания и процессов управления предприятием. Подробно изложены численные методы решения задач: метод Гаусса, Крамера, Ньютона, Симпсона, Эйлера. Рассмотрены основные принципы работы в системе визуального моделирования MVS, электронных таблиц EXCEL, MATHCAD, КОМПАС. Для студентов учреждений среднего профессионального образования где ведется дисциплина "Компьютерное моделирование".

Учебное пособие анализирует проблематику информационно-управляющих систем (ИУС). Центральную часть книги составляет анализ линейных и нелинейных динамических систем, работающих в условиях случайных возмущений и помех и ограниченных интервалов наблюдения. Рассматриваются вопросы дискретно-непрерывных преобразований сигнала, обоснован выбор временной области для анализа процессов в указанных условиях; проведен выбор адекватного математического аппарата и приведены необходимые сведения из теории случайных процессов. Приводятся вывод соотношений и инженерные методики для количественного описания процессов в линейных и нелинейных динамических объектах с использованием данных их нормального функционирования и для решения задач идентификации. Уделяется внимание оценке надежности систем, а также рассматриваются общие вопросы обрамления системы, включая работу в локальных вычислительных сетях, и некоторые вопросы разработки интегрированных систем и работы в реальном времени. В приложение вынесены описания и результаты компьютерного моделирования, подтверждающие изложенную теорию. Для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям, связанным с информатикой и вычислительной техникой, радиотехникой, автоматизацией и управлением, управлением качеством, а используемый математический аппарат может привлечь внимание специалистов и научных работников, занимающихся прикладной математикой и информатикой. 0